廖远甦朱平芳《均值和方差双重变点的贝叶斯侦测》

日期：2011/11/28|点击：126

【摘要】本文应用贝叶斯方法研究了股价时序的均值和方差双重变点问题。基于后验概率比，我们提出一个类似ICSS算法的快速侦测算法。通过对上证指数时序的实证分析，我们总共发现5处方差突变。其中，3处是均值和方差双重变点，它们都对应中国股市的重大结构变化。

载于院外甲类核心期刊《统计研究》2011年第11期