朱平芳等译《面板数据计量经济学》

·出版社：上海财经大学出版社

·出版日期：2008年

·丛书名：汉译经济学文库

·外文书名：Panel data econometrics

  作者:(西)曼纽尔·阿雷拉诺  

  译者:朱平芳 徐伟民  

内容简介

《面板数据计量经济学》由世界一流的动态面板数据计量经济专家之一曼纽尔•阿雷拉诺教授奉献的这本书，对面板数据计量经济学的一些主要课题提供了一个现代的回顾。作者专注于线性模型，重点阐述了异质性和动态在面板数据分析中所扮演的角色。这本书有机地结合了方法和应用，对学院派和实践派同样适用。

《面板数据计量经济学》分为四个部分：

第一部分关注的是静态模型，涉及面板数据中不可观测异质性问题以及如何利用面板数据分析方法解决这一问题、面板数据误差成分模型、面板数据的变量误差问题。

第二部分考察的是带误差成分的时间序列模型。该部分章节涉及短面板中不可观测异质性与个体动态性之间的区分问题、时间效应的建模策略、，移动平均模型、协方差结构的推断、异质截距自回归模型的设定和估计以及初始条件和异方差假设对估计的影响。

第三部分主要讨论了动态模型和先决变量。它的两个章节考虑了时间T各种大、小情形下可选择的估计方法；考察了含严格外生变量和允许未知形式自相关滞后因变量的模型，也就是含广义先决变量的模型。

第二、第三部分一起提供了最近以来对计量经济实践有影响的大量文献的一个综合的、统一的透视图。

第四部分回顾了广义矩估计和最优工具变量理论的主要成果。

作者简介

曼纽尔·阿雷拉诺，是马德里货币与金融研究中心(CEMFI)的计量经济学教授、计量经济学会的成员，曾任《经济研究评论》杂志的编辑。

目录

译者序

　前言

　致谢

　1导言

第一部 分静态模型

　2 不可观测的异质性

　2.1 概述

　2.2 固定效应模型

　2.2.1 假设

　2.2.2 组内估计

　2.3 异方差和序列相关

　2.3.1 组内估计的稳健标准误

　2.3.2 存在未知形式异方差和序列相关的最优最小二乘估计

　2.3.3 在未知形式异方差和序列相关情形下的改进广义矩估计和最短距离估计

　2.4 似然方法

　2.4.1 联合似然

　2.4.2 条件似然

　2.4.3 边际(或积分)似然

　2.5有附加效应的非线性模型

　2.5.1 非线性回归

　2.5.2 线性结构化方程

　2.5.3 非线性联立方程组

　3 误差成分

　3.1 方差分解

　3.2 误差成分回归

　3.2.1 模型

　3.2.2 最小二乘估计和ML估计

　3.2.3 最小二乘估计、组内估计和组间估计

　3.3 相关的不可观测异质性检验

　3.3.1 设定检验

　3.3.2 稳健选择

　3.4 带水平信息模型

　3.5 估计误差成分分布

　4 变量中的误差

　4.1 含有变量误差的标准回归模型介绍

　4.2 测量偏差与不可观测异质性偏误

　4.3 面板数据的工具变量估计

　4.4 一个例子：测量企业货币需求中的经济规模

第二部 分动态模型

　5 动态误差成分的协方差结构

　5.1 引言

　5.2 时间效应

　5.3移动平均自协方差

　5.4 估计协方差结构

　5.4.1 广义矩方法／最小距离估计

　5.4.2 使用原始矩的变换

　5.4.3 广义矩方法和伪极大似然估计量之间的关系

　5.4.4 检验协方差约束条件

　5.5 例子：检验持久收入假说

　6 有个体效应的自回归模型

　6.1 假设

　6.2 组内估计

　6.3 工具变量估计

　6.4 初始条件与异方差

　6.4.1 平稳性保持时的估计

　6.4.2 无约束初始条件

　6.4.3 时间序列异方差

　6.4.4 自回归模型中时间效应

　6.5 均值平稳

　6.6 单位根

　6.7 对公司就业与工资的向量自回归的检验与估计

第三部 分动态模型与先决变量

　7 同时含严格外生变量与滞后因变量的模型

　7.1 模型的本质

　7.2 例子：烟瘾问题

　7.3 广义矩方法估计

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